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portada Klassifikation und Analyse Finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von Fraktalen Brownschen Bewegungen (Europäische Hochschulschriften (in German)
Type
Physical Book
Publisher
Author
Language
German
Pages
304
Format
Paperback
ISBN13
9783631535295

Klassifikation und Analyse Finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von Fraktalen Brownschen Bewegungen (Europäische Hochschulschriften (in German)

Michael Hafner (Author) · Peter Lang · Paperback

Klassifikation und Analyse Finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von Fraktalen Brownschen Bewegungen (Europäische Hochschulschriften (in German) - Michael Hafner

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Synopsis "Klassifikation und Analyse Finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von Fraktalen Brownschen Bewegungen (Europäische Hochschulschriften (in German)"

In der Literatur wird der Aktienkursverlauf häufig als Summe aus deterministischem Zins und stochastischem Proze modelliert. In dieser Arbeit wird diese Inkonsequenz überwunden und der Kursverlauf als eine Überlagerung von stochastischen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen Autokorrelationsverläufen bzw. Memorycharakteristiken erklärt, nämlich mit Hilfe der aus der Chaostheorie bekannten fraktalen Brownschen Bewegungen. Anschlie end werden zwei neue Konzepte zur quantitativen Erfassung der Autokorrelationen entwickelt: die Eigenwerte der Kovarianzmatrix und die Rotationswinkel mit denen sich die einzelnen Kursänderungsvektoren durch geeignete Drehoperationen ineinander überführen lassen. Diese beiden Konzepte werden auf britische Index-Futures angewandt und die Ergebnisse mit denen der fraktalen Bewegungen verglichen.

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